陈家鑫.简单对角BL时间序列模型的参数的矩估计及其渐近分布[J].数学研究及应用,1995,15(3):439~443
简单对角BL时间序列模型的参数的矩估计及其渐近分布
The Moment Estimator for the Diabonal BL Time Series Model and Its Asymptotic Distribution
投稿时间:1992-07-02  修订日期:1994-08-01
DOI:10.3770/j.issn:1000-341X.1995.03.026
中文关键词:  对角BL时间序列模型  矩估计  依分布收敛  依概率收敛  极限分布.
英文关键词:BL model  moment estimation  invertibility  stationarity  convergence in dis-tribution  convergence in probability  limit distribution.
基金项目:
作者单位
陈家鑫 汕头大学数学系 
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中文摘要:
      本文研究简单对角BL模型x=e+bxt-1t-1参数b和σt的估计问题,其中{e}是白噪声,E(e)=0,e(e)<+∞证明了矩估计b和σt的渐近正态性.
英文摘要:
      The problem of estimating the parameters b and σt in the simple diagonal BL model x= e + bxt-1et-1 is considered,where {e} is white noise with E(e)=0,E(et8) < +∞;The asymptotic normality of the moment estimator of b and σt is proved.
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