尹居良,司徒荣.具有跳跃的非Lipschitz系数正-倒向随机微分方程解的存在性(英文)[J].数学研究及应用,2004,24(4):577~588
具有跳跃的非Lipschitz系数正-倒向随机微分方程解的存在性(英文)
Existence of Solutions for Forward-Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Non-Lipschitzian Coefficients
投稿时间:2002-10-08  
DOI:10.3770/j.issn:1000-341X.2004.04.002
中文关键词:  正-倒向随机微分方程  无界停时  非Lipschitz系数  先验估计
英文关键词:Forward-backward stochastic differential equations  Unbounded stopping time  Non-Lipschitzian coefficients  Priori estimate.
基金项目:
作者单位
尹居良 暨南大学统计系,广东,广州,510632
南开大学数学学院,天津,300071 
司徒荣 中山大学数学系,广东,广州,510275 
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中文摘要:
      研究了终端为停时带Poisson跳的正-倒向随机微分方程,在非Lipschitz系数和弱单调性的假设条件下,应用概率分析方法,证明了方程解的存在唯一性,同时给出了有关的先验估计,其中的正向方程允许为退化情形。
英文摘要:
      This paper studies for ward-back ward differential equations with Poisson jumps and with stopping time as termination. Under some weak monotonicity conditions and for non-Lipschitzian coefficients, the existence and uniqueness of solutions are proved via a purely probabilistic approach, while a priori estimate is given. Here, we allow the forward equation to be degenerate.
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