陈耀辉.基于分数布朗运动的非线性滤波[J].数学研究及应用,2005,25(4):703~708
基于分数布朗运动的非线性滤波
Nonlinear Filtering With Fractional Brownian Motion
  
DOI:10.3770/j.issn:1000-341X.2005.04.023
中文关键词:  非线性滤波  分数布朗运动  再生核希尔伯特空间  随机微分方程
英文关键词:nonlinear filtering  fractional Brownian motion  reproducing kernel Hilbert space  stochastic differential equations.
基金项目:
作者单位
陈耀辉 华中科技大学数学系
南京财经大学经济学院 
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中文摘要:
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英文摘要:
      In this paper, we study a nonlinear filtering problem for the observation process perturbed by a Fractional Brownian Motion (FBM) with Hurst index 1/2 < H < 1. A reproducing kernel Hilbert space for the FBM is considered and a fractional Zakai equation fo
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