何道江,吴燕.线性模型中的一类随机约束$s$--$K$估计[J].数学研究及应用,2014,34(3):362~370
线性模型中的一类随机约束$s$--$K$估计
A Stochastic Restricted $s$--$K$ Estimator in the Linear Model
投稿时间:2013-07-08  最后修改时间:2013-11-13
DOI:10.3770/j.issn:2095-2651.2014.03.013
中文关键词:  普通的混合估计  $s$--$K$估计  随机约束$s$--$K$估计  均方误差阵.
英文关键词:the ordinary mixed estimator  $s$--$K$ estimator  stochastic restricted $s$--$K$ estimator  the mean squared error matrix.
基金项目:国家自然科学基金(Grant No.11201005),安徽省自然科学基金(Grant No.1308085QA13),安徽省高等学校优秀青年人才基金重点项目(Grant No.2012SQRL028ZD),安徽省高等学校自然科学研究重点项目(Grant No.KJ2012A135).
作者单位
何道江 安徽师范大学统计系, 安徽 芜湖 241003 
吴燕 安徽师范大学统计系, 安徽 芜湖 241003 
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中文摘要:
      对于带有随机线性约束的线性模型,本文通过融合普通的混合估计(OME)以及$s$--$K$估计,提出了一类随机约束$s$--$K$估计. 在均方误差阵的意义下,证明了所提估计优于OME和$s$--$K$估计. 最后,通过数值例子和随机模拟研究来进一步验证理论结果.
英文摘要:
      In this paper, we propose a stochastic restricted $s$--$K$ estimator in the linear model with additional stochastic linear restrictions by combining the ordinary mixed estimator (OME) with the $s$--$K$ estimator. It is shown that the proposed estimator is superior to the OME and the $s$--$K$ estimator under the mean squared error matrix criterion under some conditions. Finally, a numerical example and a Monte Carlo simulation study are given to verify the theoretical results.
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