刘俊峰.$H<1/6$时次分数布朗运动赋权立变差的一个注记[J].数学研究及应用,2015,35(5):568~580
$H<1/6$时次分数布朗运动赋权立变差的一个注记
A Remark on Weighted Cubic Variation of Subfractional Brownian Motion with $H<1/6$
投稿时间:2014-10-12  最后修改时间:2014-11-24
DOI:10.3770/j.issn:2095-2651.2015.05.010
中文关键词:  次分数布朗运动  Malliavin计算  赋权立变差
英文关键词:Subfractional Brownian motion  Malliavin calculus  weighted cubic variation
基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(Grant No.11401313),第56批中国博士后科学基金(Grant Nos.2014M560368),第八批中国博士后科学基金特别资助(Grant No.2015T80475), 江苏省高校自然科学基金(Grant No.14KJB110013),2014 年“青蓝工程”,2014年度“江苏省博士后科研资助计划”(Grant No.1401011C),2013年江苏省政府留学奖学金.
作者单位
刘俊峰 南京审计学院统计系, 江苏 南京 211815 
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中文摘要:
      本文中我们利用Malliavin计算的技巧研究了$H<1/6$时次分数布朗运动赋权立变差的$L^2$收敛性.
英文摘要:
      In this paper, we prove by means of Malliavin calculus the convergence in $L^2$ of some properly renormalized weighted cubic variation of sub-fractional Brownian motion $S^H$ with parameter $H<\frac16$.
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