王珅.鞅的自正则指数不等式[J].数学研究及应用,2019,39(3):304~314 |
鞅的自正则指数不等式 |
Self-Normalized Exponential Inequalities for Martingales |
投稿时间:2018-07-21 修订日期:2018-12-26 |
DOI:10.3770/j.issn:2095-2651.2019.03.010 |
中文关键词: 指数不等式 自正则过程 鞅 |
英文关键词:exponential inequalities self-normalized processes martingales |
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中文摘要: |
本文讨论了局部平方可积鞅,给出了Delyon不等式的推广形式. 这个结果对于建立鞅的自正则指数不等式有一定的意义. 本文还讨论了线性回归的一个应用. |
英文摘要: |
We give an extension of Delyon's inequality for locally square integrable martingales. The result is very useful for establishing self-normalized exponential inequality for martingales. An application to linear regressions is discussed. |
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