冯敬海,宋立新,符志能.基于Copula函数TVaR和EVaR的风险评估和资金配置[J].数学研究及应用,2012,32(3):355~365
基于Copula函数TVaR和EVaR的风险评估和资金配置
Risk Evaluation and Capital Allocation Based on TVaR and EVaR with Copula
投稿时间:2010-11-01  最后修改时间:2011-01-13
DOI:10.3770/j.issn:2095-2651.2012.03.010
中文关键词:  资金配置  尾部在险价值  指数尾部在险价值  copula.
英文关键词:capital allocation  tail value of risk  exponential tail value of risk  copula.
基金项目:国家自然科学基金(Grant No.61175041),高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(Grant No.2010041110036),中央高校基本科研业务费专项资金(Grant Nos.DUT12LK16; DUT12LK29), 大连理工大学前沿交叉学科基金资助项目(Grant Nos.DUT12JS05; DUT10JS06).
作者单位
冯敬海 大连理工大学数学科学学院, 辽宁 大连 116024 
宋立新 大连理工大学数学科学学院, 辽宁 大连 116024 
符志能 大连理工大学数学科学学院, 辽宁 大连 116024 
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中文摘要:
      本文首先给出了总风险组合的尾部在险价值(TVaR)以及指数尾部在险价值(EVaR)的具体形式,并且根据保单数目分为两种情况:二维和多维情况,同时保单组合以及信用组合的风险贡献值也得到了相应的给出.为了进一步的阐述以上的结论,我们最后给出了一个数值例子.
英文摘要:
      In this paper, the expressions of tail value of risk (TVaR) and exponential tail value of risk (EVaR) for the total risk portfolio are given, which are splitted into two cases: the bivariate case and the multivariate case according to the number of the insurances. Then the risk contributions of the insurances portfolio and the credit portfolio are also obtained. Further more, for clarifying the above results, a numerical example is given.
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