于刚,高巍,史宁中.交替迭代最大似然估计量的偏倚校正[J].数学研究及应用,2013,33(1):1~10
交替迭代最大似然估计量的偏倚校正
Bias Correction for Alternating Iterative Maximum Likelihood Estimators
投稿时间:2011-06-26  最后修改时间:2012-03-27
DOI:10.3770/j.issn:2095-2651.2013.01.001
中文关键词:  最大似然估计,交替迭代最大似然估计,渐近正态性,偏倚校正
英文关键词:maximum likelihood estimation (MLE)  alternating iterative maximum likelihood estimator (AIMLE)  asymptotic normality  bias correction.
基金项目:国家自然科学基金(Grant Nos. 71171035; 71173029; 10931002; 11071035), 教育部新世纪优秀人才支持计划(Grant No. NCET-10-315),辽宁省优秀人才支持计划项目(Grant No.2008RC15).
作者单位
于刚 东北财经大学数学与数量经济学院, 辽宁 大连 116025 
高巍 东北师范大学应用统计教育部重点实验室数学与统计学院吉林 长春 130024 
史宁中 东北师范大学应用统计教育部重点实验室数学与统计学院吉林 长春 130024 
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中文摘要:
      本文,我们给出了交替迭代最大似然估计量的定义,这个估计量是有偏的.我们使用Kuk(1995)提出的bootstrap迭代偏倚校正的方法来调整交替迭代最大似然估计量,调整后的估计量是渐近无偏的和相合的.两个例子和模拟结果说明了交替迭代最大似然估计量的偏倚校正的有效性.
英文摘要:
      In this paper, we give a definition of the alternating iterative maximum likelihood estimator (AIMLE) which is a biased estimator. Furthermore we adjust the AIMLE to result in asymptotically unbiased and consistent estimators by using a bootstrap iterative bias correction method as in Kuk (1995). Two examples and simulation results reported illustrate the performance of the bias correction for AIMLE.
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