冯敬海,宋立新,易林娜.有随机利率的多维风险模型有限时间破产概率[J].数学研究及应用,2014,34(4):492~504
有随机利率的多维风险模型有限时间破产概率
On Finite Time Ruin Probability with Random Interest Rate in a Multi-Risk Model
投稿时间:2013-05-21  最后修改时间:2014-03-19
DOI:10.3770/j.issn:2095-2651.2014.04.012
中文关键词:  破产概率  离散时间  多维风险模型.
英文关键词:ruin probability  discrete-time  multi-risk model.
基金项目:国家自然科学基金(Grant Nos.11101061; 11371077; 61175041).
作者单位
冯敬海 大连理工大学数学科学学院, 辽宁 大连 116024 
宋立新 大连理工大学数学科学学院, 辽宁 大连 116024 
易林娜 大连理工大学数学科学学院, 辽宁 大连 116024 
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中文摘要:
      本文中, 假定保险公司有$s$种保单, 我们研究离散时间的多维风险模型有限时间破产概率的渐近性.
英文摘要:
      In this paper, assuming that there are $s$ types of insurance contracts in an insurance company, we study the asymptotic of the finite-time ruin probability for the discrete-time multi-risk model.
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