陈占寿,田铮,秦瑞兵,冷成财.线性回归模型中方差变点的连续监测[J].数学研究及应用,2010,30(4):610~618
线性回归模型中方差变点的连续监测
Sequential Monitoring Variance Change in Linear Regression Model
投稿时间:2008-10-09  最后修改时间:2009-09-15
DOI:10.3770/j.issn:1000-341X.2010.04.005
中文关键词:  连续监测  方差变点  线性模型  残量.
英文关键词:sequential monitoring  variance change  linear regression model  residuals.
基金项目:国家自然科学基金(Grant Nos.60972150, 10926197),西北工业大学科技创新基金(Grant No.2007KJ01033).
作者单位
陈占寿 西北工业大学应用数学系陕西 西安 710129 
田铮 西北工业大学应用数学系陕西 西安 710129中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室, 北京 100080 
秦瑞兵 西北工业大学应用数学系陕西 西安 710129 
冷成财 西北工业大学应用数学系陕西 西安 710129 
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中文摘要:
      本文研究线性模型中方差变点的连续监测问题,监测方法基于残量平方的累计和构造的监测函数和一个边界函数,模拟说明本文的方法对于监测过程开始时刻出现的方差变点有很好的监测效果,且当模型中只有回归系数发生变点或回归系数和方差同时发生变点时,本文的变点监测方法仍然有效.
英文摘要:
      The paper investigates the sequential observations' variance change in linear regression model. The procedure is based on a detection function constructed by residual squares of CUSUM and a boundary function which is designed so that the test has a small probability of false alarm and asymptotic power one. Simulation results show our monitoring procedure performs well when variance change occurs shortly after the monitoring time. The method is still feasible for regression coefficients change or both variance and regression coefficients change problem.
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